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書籍詳細

2017 証券アナリスト第1次レベル合格最短テキスト『証券分析とポートフォリオ・マネジメント』
  • 判 型A5
  • ISBN978-4-8283-0630-8
  • ページ242ページ
  • 発 行2016年10月6日
  • 本体価格2800円+税

2017 証券アナリスト第1次レベル合格最短テキスト『証券分析とポートフォリオ・マネジメント』

佐野 三郎 著/zip証券アナリスト受験対策室 編

証券アナリスト受験対策の決定版!

  • 判 型A5
  • ISBN978-4-8283-0630-8
  • ページ242ページ
  • 発 行2016年10月6日
  • 本体価格2800円+税

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目次

第1章 はじめに

1.1 金融資産と財・サービスの違い

1.2 株式と債券

第2章 将来の確実なキャッシュ・フロー(無リスク債券)の評価           

2.1 貨幣の時間価値と利子率        

2.2 将来価値と現在価値          

2.3 複利計算              

2.4 リスクフリー・レートと国債の価格   

第3章 確率変数と不確実な金額の取扱い   

3.1 不確実な場面を直感的にとらえる        

3.2 確率変数     

3.3 確率変数の期待値     

3.4 確率変数の期待値の性質

3.5 確率変数の分散と標準偏差,共分散と相関係数 

第4章 期待効用理論      

4.1 将来の結果が不確実な「選択肢」の順番付けについての満足を考える

4.2 期待効用 

第5章 ポートフォリオ理論 その1-投資機会集合  

5.1 ポートフォリオ理論と期待効用理論     

5.2 ポートフォリオのリターンの計算

5.3 投資機会集合

第6章 ポートフォリオ理論 その2-投資家の選択の問題     

6.1 平均分散アプローチの無差別曲線        

6.2 投資家が選択する資産・ポートフォリオ            

6.3 リスク回避度の違いと選択されるポートフォリオ

6.4 無リスク資産がある場合の最適なポートフォリオ選択      

第7章 CAPM(資本資産評価モデル)      

7.1 金融資産市場の均衡

7.2 CAPMの枠組みの下での資産市場の均衡     

7.3 CAPMのメッセージ

7.4 実務上のCAPMの影響 

第8章 株価モデルと企業分析      

8.1 配当割引モデル(DDM: Dividend Discount Model)

8.2 DDMのバリエーション         

8.3 株式分析に関連するその他の事項

第9章 ファクター・モデル          

9.1 ファクターモデルとマーケット・モデル

9.2 マーケット・モデル 

第10章 債券のデュレーションとコンベクシティ    

10.1 修正デュレーション

10.2 コンベクシティ

第11章 オプションとデリバティブ戦略    

11.1 オプションとその種類          

11.2 一物一価の法則と無裁定原理の関係   

11.3 金融資産とアロー証券のポートフォリオの一物の関係   

11.4 二項モデル  

11.5 プット・コール・パリティ

11.6 オプション戦略      

11.7 無裁定理論と均衡理論の関係             

11.8 デリバティブのまとめの例題 

第12章 時間加重収益率と金額加重収益率 

12.1 算術平均値と幾何平均値      

12.2 時間加重収益率と金額加重収益率 

付録 証券市場の概要

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