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書籍詳細

証券アナリストのためのファイナンス理論入門 ファイナンス理論入門の決定版!
  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0476-2
  • ページ232ページ
  • 発 行2013年8月8日
  • 本体価格1800円+税

証券アナリストのためのファイナンス理論入門 ファイナンス理論入門の決定版!

佐野 三郎 著

証券アナリストのためのファイナンス理論入門

  • 判 型A5判
  • ISBN978-4-8283-0476-2
  • ページ232ページ
  • 発 行2013年8月8日
  • 本体価格1800円+税

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目次

第1章 はじめに
1.1金融資産と財・サービスの違い
1.2株式と債券
1.3時点の違いの問題と不確実性の問題は分けて理解しよう
1.4ファイナンス理論の根本原理:一物一価

第2章 将来の確実なキャッシュ・フロー(無リスクの債券)の評価
2.1貨幣の時間価値と利子率
2.2将来価値と現在価値
2.3複利計算
2.4スポット・レートを使った国債の価格計算
2.5利回りの変化と国債の価格
2.6イールド・カーブとフォワード・レート

第3章 不確実な金額の取り扱い―確率変数
3.1確率変数

第4章 ファイナンス理論予備知識―ミクロ経済学Ⅰ
4.1消費者行動―選好関係と無差別曲線
4.2効用関数
4.3最適な消費計画
4.4限界代替率
4.5価格受容者の仮定
4.6消費者の選好と無差別曲線の形状
4.7需要/供給曲線と市場の均衡

第5章 期待効用理論―ミクロ経済学Ⅱ
5.1不確実性がある場合の選択―期待効用理論
5.2期待効用理論の関連事項

第6章 ポートフォリオ理論Ⅰ―効率的フロンティアまで
6.1ポートフォリオをリターンとそのばらつきで捉えると便利
6.2ポートフォリオのリターン
6.3ポートフォリオのリターンの分散
6.4分散投資の効果

第7章 ポートフォリオ理論Ⅱ―平均分散アプローチ
7.1期待効用関数を目的関数で置き換える
7.2最適化問題の解決の例
7.3無リスク資産がある場合の最適なポートフォリオの選択

第8章 均衡理論―CAPMとその後
8.1資産市場の需要と供給の分析
8.2CAPM
8.3CAPMのメッセージ
8.4実務上のCAPMの影響
8.5CAPMの有効性
8.6CAPM後の均衡理論
8.7リターンの期待値や分散、共分散をどこから得るか―統計学の必要性

第9章 正規分布と期待値/分散の推測、仮説検定
9.1正規分布の特徴
9.2標準正規分布表
9.3確率変数の標準化
9.4母集団平均と分散の推定
9.5正規分布の場合の仮説検定(母集団分散既知の場合)

第10章 株式の評価―配当割引モデル/残余利益モデル
10.1配当割引モデル

第11章 デリバティブ(先物とオプション)の価格付け
11.1先物とオプション
11.2先物価格の直感的な理解
11.3オプションの価格―二項モデル
11.4プット・コール・パリティ
11.52期間の二項モデル
11.6無裁定理論と均衡理論の関係

補章 マーケット・モデル
補.1APTとマーケット・モデル
補.2ファクター・モデル

第1章 はじめに
1.1金融資産と財・サービスの違い
1.2株式と債券
1.3時点の違いの問題と不確実性の問題は分けて理解しよう
1.4ファイナンス理論の根本原理:一物一価

第2章 将来の確実なキャッシュ・フロー(無リスクの債券)の評価
2.1貨幣の時間価値と利子率
2.2将来価値と現在価値
2.3複利計算
2.4スポット・レートを使った国債の価格計算
2.5利回りの変化と国債の価格
2.6イールド・カーブとフォワード・レート

第3章 不確実な金額の取り扱い―確率変数
3.1確率変数

第4章 ファイナンス理論予備知識―ミクロ経済学Ⅰ
4.1消費者行動―選好関係と無差別曲線
4.2効用関数
4.3最適な消費計画
4.4限界代替率
4.5価格受容者の仮定
4.6消費者の選好と無差別曲線の形状
4.7需要/供給曲線と市場の均衡

第5章 期待効用理論―ミクロ経済学Ⅱ
5.1不確実性がある場合の選択―期待効用理論
5.2期待効用理論の関連事項

第6章 ポートフォリオ理論Ⅰ―効率的フロンティアまで
6.1ポートフォリオをリターンとそのばらつきで捉えると便利
6.2ポートフォリオのリターン
6.3ポートフォリオのリターンの分散
6.4分散投資の効果

第7章 ポートフォリオ理論Ⅱ―平均分散アプローチ
7.1期待効用関数を目的関数で置き換える
7.2最適化問題の解決の例
7.3無リスク資産がある場合の最適なポートフォリオの選択

第8章 均衡理論―CAPMとその後
8.1資産市場の需要と供給の分析
8.2CAPM
8.3CAPMのメッセージ
8.4実務上のCAPMの影響
8.5CAPMの有効性
8.6CAPM後の均衡理論
8.7リターンの期待値や分散、共分散をどこから得るか―統計学の必要性

第9章 正規分布と期待値/分散の推測、仮説検定
9.1正規分布の特徴
9.2標準正規分布表
9.3確率変数の標準化
9.4母集団平均と分散の推定
9.5正規分布の場合の仮説検定(母集団分散既知の場合)

第10章 株式の評価―配当割引モデル/残余利益モデル
10.1配当割引モデル

第11章 デリバティブ(先物とオプション)の価格付け
11.1先物とオプション
11.2先物価格の直感的な理解
11.3オプションの価格―二項モデル
11.4プット・コール・パリティ
11.52期間の二項モデル
11.6無裁定理論と均衡理論の関係

補章 マーケット・モデル
補.1APTとマーケット・モデル
補.2ファクター・モデル

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