証券アナリストのためのファイナンス理論入門　ファイナンス理論入門の決定版！

佐野　三郎　著

証券アナリストのためのファイナンス理論入門

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第2章　将来の確実なキャッシュ・フロー（無リスクの債券）の評価
2.1貨幣の時間価値と利子率
2.2将来価値と現在価値
2.3複利計算
2.4スポット・レートを使った国債の価格計算
2.5利回りの変化と国債の価格
2.6イールド・カーブとフォワード・レート

第3章　不確実な金額の取り扱い―確率変数
3.1確率変数

第4章　ファイナンス理論予備知識―ミクロ経済学Ⅰ
4.1消費者行動―選好関係と無差別曲線
4.2効用関数
4.3最適な消費計画
4.4限界代替率
4.5価格受容者の仮定
4.6消費者の選好と無差別曲線の形状
4.7需要／供給曲線と市場の均衡

第5章　期待効用理論―ミクロ経済学Ⅱ
5.1不確実性がある場合の選択―期待効用理論
5.2期待効用理論の関連事項

第6章　ポートフォリオ理論Ⅰ―効率的フロンティアまで
6.1ポートフォリオをリターンとそのばらつきで捉えると便利
6.2ポートフォリオのリターン
6.3ポートフォリオのリターンの分散
6.4分散投資の効果

第7章　ポートフォリオ理論Ⅱ―平均分散アプローチ
7.1期待効用関数を目的関数で置き換える
7.2最適化問題の解決の例
7.3無リスク資産がある場合の最適なポートフォリオの選択

第8章　均衡理論―ＣＡＰＭとその後
8.1資産市場の需要と供給の分析
8.2ＣＡＰＭ
8.3ＣＡＰＭのメッセージ
8.4実務上のＣＡＰＭの影響
8.5ＣＡＰＭの有効性
8.6ＣＡＰＭ後の均衡理論
8.7リターンの期待値や分散、共分散をどこから得るか―統計学の必要性

第9章　正規分布と期待値／分散の推測、仮説検定
9.1正規分布の特徴
9.2標準正規分布表
9.3確率変数の標準化
9.4母集団平均と分散の推定
9.5正規分布の場合の仮説検定（母集団分散既知の場合）

第10章　株式の評価―配当割引モデル／残余利益モデル
10.1配当割引モデル

第11章　デリバティブ（先物とオプション）の価格付け
11.1先物とオプション
11.2先物価格の直感的な理解
11.3オプションの価格―二項モデル
11.4プット・コール・パリティ
11.5２期間の二項モデル
11.6無裁定理論と均衡理論の関係

補章　マーケット・モデル
補.1ＡＰＴとマーケット・モデル
補.2ファクター・モデル

第3章　不確実な金額の取り扱い―確率変数
3.1確率変数

第5章　期待効用理論―ミクロ経済学Ⅱ
5.1不確実性がある場合の選択―期待効用理論
5.2期待効用理論の関連事項

第10章　株式の評価―配当割引モデル／残余利益モデル
10.1配当割引モデル

補章　マーケット・モデル
補.1ＡＰＴとマーケット・モデル
補.2ファクター・モデル

目次